可学答题网 > 问答 > ICBRR银行风险与监管国际证书考试题库
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合


Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()

  • A实际大于Delta法结果
  • B实际小于Delta法结果
  • C实际等于Delta法结果
  • D可能大于、可能小于
参考答案
参考解析:
分类:ICBRR银行风险与监管国际证书考试题库