下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。
- A如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
- B如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
- C如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险
- D只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
问题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。
参考解析：
解析：本题考查证券资产组合的风险和收益知识点。根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确。
分类：其他