某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。

参考答案

参考解析：

购进股票的到期日收益＝15－20＝－5（元），购进看跌期权到期日收益＝（30－15）－2＝13（元），购进看涨期权到期日收益＝－2（元），购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益＝－5＋13－2＝6（元）。【该题针对“期权的到期日价值”知识点进行考核】

分类：财务成本管理综合练习题库,注册会计师题库

编辑推荐