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问题

商业银行进行风险加总,若考虑风险分散化效应,应基于()实证数据,且数据观察期


商业银行进行风险加总,若考虑风险分散化效应,应基于()实证数据,且数据观察期至少覆盖()完整的经济周期。

  • A短期;一个
  • B长期;两个
  • C长期;一个
  • D短期;两个
参考答案
参考解析:

商业银行进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则,商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。

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