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问题

假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益

假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（）。

A1.2%
B0.3
C无法计算
D1.2

参考答案

参考解析：

收益率的协方差=相关系数×两种资产收益率的标准差的乘积=0.6 × 10%×20%=1.2%

分类：其他

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