对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）
- A看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）
- B看涨期权价格C-看跌期权价格P+执行价格的现值PV（X）=标的资产的价格S
- C看涨期权价格C+看跌期权价格P=标的资产的价格S+执行价格的现值PV（X）
- D看涨期权价格C+看跌期权价格P-标的资产的价格S=执行价格的现值PV（X）
问题
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成
参考解析：
对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式成立：看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）。
分类：财务成本管理综合练习题库,注册会计师题库