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在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述

在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

A历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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分类：第八章期货投资策略及风险控制题库,期货投资分析题库

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