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问题

假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权(分别记为期权1、期权2、期


假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权(分别记为期权1、期权2、期权3)执行价分别为100、110、120,期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18,则可以采用如下哪个方法套利()。

  • A买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
  • B卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
  • C买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
  • D无套利机会
参考答案
参考解析:
分类:金融期权题库