热门：

可学答题网 > 问答 > 风险管理题库,公司信贷题库

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

问题

()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特

()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A历史模拟法
B方差-协方差法
C标准法
D蒙特卡洛模拟法

参考答案

参考解析：

方差一协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

分类：风险管理题库,公司信贷题库

编辑推荐

LuriaDelbruck波动实验说明（）。..

绘图题：绘出电网调度自动化系统硬件结构图？..

损害国家利益的合同应认定为()。..

什么是地表水资源量？..

手术过程中，巡回护士执行口头医嘱时应：（）。..

转筒真空过滤机的过滤区中，固体粒子被吸附在滤布的表面形成.....