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问题

下列各项不能用于量化企业利率风险敞口的是()


下列各项不能用于量化企业利率风险敞口的是()

  • A重新定价期限差距报告
  • B净收益模拟模型
  • C经济估价或持续时间模型
  • DVaR模型
参考答案
参考解析:

本题考核利率风险敞口的衡量。VaR模型是用于量化汇率风险的。用于量化企业利率风险敞口的三种最常见的风险计量系统是重新定价期限差距报告、净收益模拟模型和经济估价或持续时间模型。【该题针对“[新]利率风险”知识点进行考核】

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