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问题

Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

A正确
B错误

参考答案

参考解析：

看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。

分类：衍生品定价题库

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