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问题

其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银


其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。

  • A市场利率上升,银行整体价值增加
  • B市场利率不变,银行整体价值不变
  • C市场利率上升,银行整体价值减少
  • D市场利率下降,银行整体价值减少
  • E市场利率下降,银行整体价值增加
参考答案
参考解析:

当商业银行的久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

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