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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A0.8
B4
C1
D3.2

参考答案

参考解析：

预期损失=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（1GD）=0.1×20×0.5=1（亿元）。

分类：信用风险管理题库,银行风险经理考试题库

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