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问题

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

A该组合的非系统性风险能完全抵销
B该组合的风险收益为零
C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

参考答案

参考解析：

一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票，该组合投资的非系统性风险能完全抵销。

分类：其他

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