假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。
- A［1604.8，1643.2］
- B［1604.2，1643.8］
- C［1601.53，1646.47］
- D［1602.13，1645.87］
问题
假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借
参考解析：
F（2月1日，5月30日）=1600×[1+（6%-1.5%）×4÷12]=1624（元）； 股票买卖双边手续费及市场冲击成本为1600×（0.6%+0.6%）=19.2（点）； 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.6个指数点；借贷利率差成本为点1600×0.5%×4÷12=2.67（点）； 三项合计，TC=19.2+0.6+2.67=22.47（点）； 无套利区间为[1601.53，1646.47]。
分类：第八章利率期货题库,期货基础知识题库