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问题

2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1


2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。则国债基差为()。

  • A0.4861
  • B0.4862
  • C0.4863
  • D0.4864
参考答案
参考解析:

国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.640-97.525×1.0167=0.4863。故本题答案为C。

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