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问题

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（

如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。

A-1＜ρ≤1
B0＜ρ≤1
C-1≤ρ≤1
D-1≤ρ＜1

参考答案

参考解析：

相关系数的取值范围为[－1，1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。

分类：银行从业,会计考试

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