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问题

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的


贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。

  • A标准差度量的是投资组合的非系统风险
  • B投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
  • C投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
  • D贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
参考答案
参考解析:

标准差度量的是投资组合的整体风险.包括系统和非系统风险,选项A错误;只有当相关系数等于1时,投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值,选项C错误。

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