4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。
- A在3069以上存在反向套利机会
- B在3069以下存在正向套利机会
- C在3034以上存在反向套利机会
- D在2999以下存在反向套利机会
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4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。
股指期货理论价格为：F（t，T）=3000[1+（6％-1％）×83／365]=3034（点）；正向套利机会：3034+35=3069（点）以上；反向套利机会：3034-35=2999（点）以下。