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问题

按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券,


按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券,其麦考莱久期为11.10年,修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%,即变动0.1个百分点(10个基准点),那么债券价格的近似变动额为()元。

  • A0.703
  • B-0.703
  • C-0.747
  • D0.747
参考答案
参考解析:

熟悉债券资产组合的基本原理与方法,掌握久期的概念与计算,熟悉凸性的概念及应用。

分类:第七章证券组合管理理论题库,证券投资分析题库