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问题

甲公司拟投资于两种证券X和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投


甲公司拟投资于两种证券X和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是()。

  • AX、Y点
  • BXR曲线
  • CRY曲线
  • DXRY曲线
参考答案
参考解析:

有效集位于机会集的顶部,从最小方差组合点起到最高期望报酬率点止,即RY曲线。其余为无效集,选项C正确

分类:价值评估基础题库