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问题

某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR

某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。

A事后指标
B事中指标
C全过程指标
D事前指标

参考答案

参考解析：

事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

分类：证券投资基金基础知识综合练习题库

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