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问题

根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs


根据下面资料,回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为()。

  • A4.19
  • B-4.19
  • C5.39
  • D-5.39
参考答案
参考解析:

根据β计算公式,投资组合的总β为:0.50×1.20-0.5/12%×1.15=-4.19。

分类:金融期货及衍生品应用题库