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问题

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

A正确
B错误

参考答案

参考解析：

随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

分类：金融衍生品业务风险管理题库

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