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问题

对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。


对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。

  • A正确
  • B错误
参考答案
参考解析:

对于看跌期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格行权价)Delta收敛于0。

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