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问题

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。

A当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

参考答案

参考解析：

只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，收益率相关系数只要小于一就可以分散风险。所以选项A的说法是错误的。综上，本题应选A。

分类：财务管理,会计中级职称,会计考试

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