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问题

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

A风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C无法度量非线性金融工具的风险
D以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

参考答案

参考解析：

分类：风险管理学题库

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