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问题

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

A加强
B减弱
C不变
D无法确定

参考答案

参考解析：

久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=5-0.9×4=1.4 久期缺口为正值，当市场利率下降时，流动性也随之加强。

分类：风险管理,银行从业资格证,资格考试

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