零售风险暴露资产组合的预期损失的情况是（）
- A有大量的小额损失，但损失的次数很多
- B损失金额大，但损失的次数较少
- C损失金额小，且损失的次数也较少
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1、预期损失的计算方法为：违约概率*违约损失率*违约风险暴露。
预期损失的计算方法为：违约概率*违约损失率*违约风险暴露。A正确B错误
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2、对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。
对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。A2B3C5D7
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3、在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损
在零售风险暴露的内部评级系统的操作中，银行必须至少（）检审每个风险资产池的损失特征和违约状况。A每年1次B每年2次C每2年一次D每3年一次
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4、商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露
商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该...
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5、每笔零售风险暴露必须归入同质的风险资产池，以作为贷款审批程序的一部分。（）
每笔零售风险暴露必须归入同质的风险资产池，以作为贷款审批程序的一部分。（）A正确B错误
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6、某一风险暴露的资产组合的损失分布的特点通常体现在以下哪两个方面（）
某一风险暴露的资产组合的损失分布的特点通常体现在以下哪两个方面（）A利率变动B损失次数C损失严重程度D借款人违约E欺诈情况