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问题

1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型

1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

A给定时间内和一定概率下市场风险导致的最大损失
B给定时间内市场风险导致的最大损失
C给定时间内市场风险导致的最小损失
D一定概率下市场风险导致的最小损失

参考答案

参考解析：

分类：ICBRR银行风险与监管国际证书考试题库

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